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Exchange-traded funds
(ETFs) gehören zu den wichtigsten Anlageinstrumenten weltweit und haben starke Zuwächse zu verzeichnen. Sowohl in Europa als auch in den USA nimmt die Zahl der ETFs deutlich zu. Für Investoren wird
es zunehmend schwieriger, aus dieser Vielzahl den passenden ETF auszuwählen. Neben der richtigen Auswahl des Basiswertes je nach verfolgter Anlagestrategie ist es auch von Bedeutung, welcher ETF
gewählt wird. Der Anlageerfolg wird bestimmt durch die Transaktionskosten, die Gesamtkostenquote und die Tracking Effizienz. Die Tracking Effizienz als Einflussgröße wird bisher nicht sehr
transparent und vergleichbar von den Fondsgesellschaften publiziert. Die vorliegende Arbeit analysiert anhand einer repräsentativen Auswahl von ETFs in einem ersten Schritt deren wesentliche
Charakteristika; in einem zweiten Schritt erfolgt die Bewertung der Tracking Effizienz (Tracking Error und Difference) unter Verwendung einer einheitlichen Berechnungsmethode. Mithilfe statistischer
Methoden werden die Auswirkungen potenzieller Einflussfaktoren auf die Tracking Effizienz getestet.
Das Buch beinhaltet das Grundlagenwissen über ETFs,
beschreibt Methoden zur Ermittlung der Tracking Effizienz, wendet eine anerkannte Methode auf eine Auswahl von ETFs an, bietet eine statistische Auswertung der Einzelergebnisse und trifft eine
Aussage über die Vorteilhaftigkeit verschiedener Produktmerkmale.
Das Buch Kevin Zimmermann - Exchange-Traded Funds – Eine empirische Analyse der Tracking Effizienz
(ISBN: 978-3-8440-5029-5) wurde im Shaker Verlag veröffentlicht.
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